Nenhuma troca de opções de excitação por dr duke

Nenhuma troca de opções de excitação por dr duke
Revisão do livro: Dado, negociação de opções sem Hype.
25 de fevereiro de 2018 10:28.
Para o comerciante de propaganda de opções, especialmente o comerciante não direcional, que está procurando estratégias e idéias de gerenciamento de comércio, negociação de opções de Não-Hype: Mitos, Realidades e Estratégias que realmente funcionam por Kerry W. Given, também conhecido como Dr. Duke (Wiley , 2018) pode ser apenas o ingresso. O livro (para aqueles que se preocupam com os campos de duelos às vezes no mundo das opções) reflete algumas das técnicas ensinadas por Dan Sheridan, que era um dos mentores do autor.
A negociação de opções pode ser assustadora, em grande medida porque "o retorno ajustado ao risco de qualquer estratégia de opções tenderá para zero ao longo do tempo". (Pág. 16) Não importa se uma pessoa se engaja em alta probabilidade ou baixa probabilidade negociação, quer a escolha da escolha seja um condor de ferro ou um spread vertical fora do dinheiro. Sem gerenciamento de risco robusto, o comerciante de opções acabará com um grande ovo de ganso em sua conta por todos os seus esforços.
O autor se concentra em calendários, diagonais duplas, borboletas e condores. Suas análises não seguem um padrão padronizado, mas, em geral, ele discute estruturas comerciais, a justificativa de vários cargos e formas de entrar e gerenciar negócios, incluindo ajustes. Na conclusão de cada capítulo é um conjunto de exercícios para testar a compreensão do material pelo leitor. As respostas são fornecidas no final do livro.
Aqui vou provar seu capítulo sobre borboletas. A primeira distinção importante é entre borboletas no dinheiro e fora do dinheiro. Uma borboleta ATM, especialmente em um amplo índice de mercado, é "um comércio de geração de renda neutra em delta". Uma borboleta OTM é normalmente um comércio direcional especulativo; É um comércio barato, de baixa probabilidade e de alto risco. Mas uma borboleta OTM também pode ser usada como um comércio "o que acontece se eu estiver errado". Digamos que o comerciante espera que um estoque comercial seja mais alto e abriu uma propagação apropriada de touro. Mas, no caso de o estoque não negociar como esperado, um OTM colocar a borboleta abaixo do preço atual da ação pode servir como uma cobertura de baixo custo.
O autor descreve duas maneiras de gerenciar uma borboleta ATM, uma simples e mais avançada. A técnica simples tem oito passos. Aqui estão alguns deles. Venda as opções de ATM e compre uma opção com um desvio padrão OTM e uma opção em um desvio padrão ITM. Compre chamadas extra e / ou coloca as asas para chegar o mais próximo possível de uma posição neutra delta. Feche o comércio quando estiver com queda de 20%. Feche a metade dos contratos e tire seu lucro se você estiver acima de 25% ou mais. Feche o comércio na sexta-feira antes da semana de validade. (pp. 103-105)
O Trading de Opções de Não-Hype é um livro prático para o comerciante que tem um mínimo de conhecimento sobre opções, mas precisa de ajuda com estratégias neutras do delta. Se este livro o habilitará (com muita prática) para gerar renda mensal constante, o objetivo alegado de negociação não direcional, é outro assunto. Os mercados nem sempre acomodam o comerciante neutro do delta. Os mercados fortemente tendentes apresentam desafios significativos e os mercados altamente voláteis são "o pior cenário" (p.151).
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Wiley Trading.
Negociação de Opções sem Hype: Mitos, Realidades e Estratégias que realmente funcionam.
Descrição.
As opções oferecem aos comerciantes e investidores uma ampla gama de estratégias para bloquear os lucros, reduzir o risco, gerar renda ou especular sobre a direção do mercado. No entanto, eles são instrumentos complexos e podem ser difíceis de dominar se incompreendidos.
A oferta de Opções de Não-Hype oferece a verdade direta sobre como negociar o mercado de opções. Nela, o autor Kerry Given fornece estratégias realistas para gerar consistentemente renda todos os meses, enquanto desmascara muitos mitos sobre negociação de opções que tendem a desviar os comerciantes varejistas. Ao longo do caminho, ele faz um esforço consciente para evitar estratégias complexas que são apropriadas apenas para fabricantes de mercado ou comerciantes profissionais e, em vez disso, se concentra em estratégias de baixo risco que podem ser facilmente implementadas e gerenciadas por um comerciante a tempo parcial.
Mostra como você pode usar spreads de opção em conjunto com ações para produzir um fluxo regular de renda. Cada capítulo inclui exercícios para ajudá-lo a dominar o material apresentado. Examina como você pode ajustar as posições de opções à medida que as condições do mercado mudam para manter um perfil ideal de risco / recompensa .
Escrito para qualquer pessoa interessada em opções de negociação bem-sucedidas, esse recurso confiável corta o hype e a desinformação que envolve o comércio de opções e apresenta um caminho realista para os lucros.
Índice.
PARTE 1 Fundamentos da negociação de opções.
Capítulo 1: princípios básicos das opções.
Definições de chamadas e lançamentos.
Você é longo ou curto?
Tamanho do Contrato de opção.
A minha opção está dentro ou fora do dinheiro?
Opção Pedidos comerciais.
CAPÍTULO 2 Distribuições de Probabilidade.
A Distribuição gaussiana.
Aplicação ao mundo real.
Opções de Mitos de Negociação.
O que é um & # 8220; conservador & # 8221; Comércio?
CAPÍTULO 3 Opções Preços e volatilidade implícita.
O modelo de preços Black-Scholes.
Construindo o preço de uma opção.
Um olhar mais atento aos gregos.
Como usaremos os gregos?
CAPÍTULO 4 Spreads verticais.
Construindo a propagação vertical.
Efeitos da Volatilidade Implícita.
Expiração e exercício.
Aplicação de cálculos de probabilidade.
Risco / Recompensa e Probabilidade de Sucesso.
PARTE 2 Opções Estratégias para geração de renda.
CAPÍTULO 5 Usando opções para aumentar a renda em uma carteira de ações.
A Estratégia de chamada coberta clássica.
The Notorious Selling Naked Puts Strategy.
Vender Naked Puts for Income.
Comprar estoques com desconto.
Combinando a Chamada Coberta com Venda de Posições Nuadas.
O Talão de Achilles de Estratégias Direcionais.
CAPÍTULO 6 Calendar and Double Calendar Spreads.
Vega Risk e Calendário Spreads.
Procurando por candidatos no calendário.
Entrar e administrar o comércio.
Spreads de calendário fora do dinheiro.
Double Calendar Spreads.
Determinando os preços óptimos de greve.
Gerenciamento de Comércio e Ajustes.
Posições variáveis ​​de propagação do calendário.
CAPÍTULO 7 Spreads Diagonal Duplos.
Double Diagonal Spreads.
Gerenciando o Comércio.
Double Diagonals vs. Double Calendars.
CAPÍTULO 8 Butterfly Spreads.
At-the-Money e Out-of-the-Money Butterfly Spreads.
Tarte de borracha de ferro.
A borboleta da asa quebrada.
Fechamento de borboleta Spreads.
CAPÍTULO 9 Condor Spreads ..
The Basic Condor Spread.
O modelo oportunista.
O modelo de seguro.
Separadores de Ferro Condor.
Vega Risk e o Iron Condor.
O Condor de Ferro de Curto Prazo.
O Condor de Ferro a Longo Prazo.
Ajuste Prós e Contras.
Estudos de caso de ajuste.
Gerenciando o Condor de Ferro com os gregos.
Técnicas de Ajuste Avançado.
Iron Condor Trading Systems.
As borboletas e os Condores são primos.
Estratégias de negociação Neutral Delta.
CAPÍTULO 10 Estratégias de negociação Delta-Neutral.
Sistemas de Gerenciamento de Riscos.
Mercados desafiantes para o Delta-Neutral Trader.
Duas Filosofias de Negociação Distintas.
O "Segredo" do Sucesso.
CAPÍTULO 11 Faça sua negociação um negócio.
O Plano de Negociação.
A Psicologia da Negociação.
Viver com o monstro de duas cabeças.
Ferramentas necessárias para este negócio.
Apêndice: Respostas aos Exercícios do Capítulo.
Informação sobre o autor.
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Trocas de Opções de Não-Hype: Mitos, Realidades e Estratégias que realmente funcionam (US $ 65,00)
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Dr. Duke: Operador de Opções Trading.
Sobre o Dr. Duke.
Kerry W. Dado, Ph. D., também conhecido como Dr. Duke, treinador de ações e operadores de opções on-board e é freqüentemente convidado na conferência Money Show, Traders Expo e as conferências Forex e Options Expo. Ele tem mais de trinta anos de experiência na negociação nos mercados de ações e negociou opções em seu portfólio de ações e para geração de renda desde 1999. Seu treinamento de finanças formais inclui cursos de finanças e cursos de finanças e treinamento de opções avançadas no CBOE Options Institute.
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2. Distribuições de Probabilidade.
Publicado on-line: 3 de outubro de 2018.
Direitos autorais e cópia; 2018 por Kerry W. Given. Todos os direitos reservados.
Negociação de opções sem opções: mitos, realidades e estratégias que realmente funcionam.
Como citar.
Dado, K. W. (ed) (2018) Distribuições de Probabilidade, na negociação de Opções sem Hype: Mitos, Realidades e Estratégias que realmente funcionam, John Wiley & amp; Sons, Inc., Hoboken, NJ, EUA. doi: 10.1002 / 9781119200840.ch2.
Informações do Editor.
Fundador e diretor-gerente, Parkwood Capital, LLC.
História da publicação.
Publicado Online: 3 de outubro de 2018 Impressão publicada: 2 de janeiro de 2018.
Informação ISBN.
Imprimir ISBN: 9780470920182.
ISBN: 9781119200840 na internet.
CAPÍTULO DAS FERRAMENTAS.
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Palavras-chave:
Distribuição de probabilidade; retorno ajustado ao risco; estratégia de opções; comércio de alta probabilidade; comércio de baixa probabilidade; opção conservadora.
Este capítulo explora a matemática das probabilidades que nos permitem quantificar nossas expectativas sobre a ocorrência de um determinado evento. As distribuições de probabilidade são usadas principalmente de duas maneiras. O primeiro será comparar dois candidatos comerciais ou classificar uma série de possibilidades comerciais. Nosso segundo uso para os cálculos de probabilidade é posicionar consistentemente nossos negócios de renda mensalmente em relação ao risco de perda. O retorno ajustado ao risco de qualquer estratégia de opções tenderá para zero ao longo do tempo. Os negócios de alta probabilidade são viáveis ​​apenas quando combinados com sistemas robustos de gerenciamento de riscos para controlar e minimizar as perdas. Negociações de baixa probabilidade insistem que se deve trocar apenas quando o retorno potencial é de duas a três vezes a perda potencial. As estratégias conservadoras de negociação de opções são aquelas com probabilidades de sucesso elevadas.

Nenhuma troca de opções de excitação por dr duke.
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