Opções de negociação algorítmica

Opções e ações: todos juntos agora.
Publicado em Automated Trader Magazine Issue 20 Q1 2018.
Uma conseqüência da crescente fragmentação do mercado tem sido o contínuo desafio de combinar uma visão holística com um ambiente de execução holístico que inclui todas as ferramentas certas. Embora este efeito de fragmentação agora se aplique em muitos segmentos de mercado, é particularmente agudo nas opções de ações e equidade dos EUA. A maioria das soluções atualmente disponíveis aqui, na melhor das hipóteses, só oferecem uma solução parcial. Gary Stone, Chief Strategy Officer no Bloomberg Tradebook, examina o que é necessário para entregar o pacote completo - e como obtê-lo.
Embora não haja escassez de soluções disponíveis, alegando fornecer visibilidade e execução consolidadas para as ações dos EUA, qualquer pessoa que esteja buscando negociar ações / opções ou opções / opções tenha uma escolha extremamente limitada. Os ambientes de mercado individuais para as ações (14 trocas e múltiplas áreas sombrias, maior participação de mercado única 20%) e opções de capital (9 trocas com a maior participação de mercado única em torno de 28%) são bastante resistentes por direito próprio. Mas tente consolidar em ambos os complexos e o desafio se torna exponencialmente maior.
Uma nova consideração é a mudança em curso nos mercados de opções. O programa piloto de moeda de um centavo permitiu proliferar as estratégias de negociação de alta freqüência, que para aqueles acostumados com as certezas de um ambiente onde as obrigações claras do fabricante de mercado representa uma nova camada de complexidade de execução.
Os intercâmbios estão, obviamente, conscientes das dificuldades enfrentadas pelos comerciantes que desejam operar entre ações e opções de equidade e tentaram auxiliar com mecanismos que permitem comércio de pacotes de uma parada incluindo ambos. Eles oferecem livros de "spread" de comerciantes que permitem cotações e negociações em spreads "pré-embalados". Embora isso ofereça uma certa certeza (isto é, não há risco de "perna" ou "deslizamento" de operar nos dois títulos diferentes de forma independente), para que uma operação seja executada, a troca deve ter liquidez suficiente em ambos os instrumentos simultaneamente, o que é de modo algum um dado. Com efeito, uma maior certeza vem em um custo de oportunidade significativo de um acesso muito reduzido à liquidez. Neste mundo fragmentado, é muito pedir uma troca para ter não só a melhor oferta / oferta em dois títulos ao mesmo tempo, mas também a liquidez suficiente para que o comércio seja material. Isso é inadequado para um mundo de hedge / hedge de equidade / opção, onde potencial.
P & amp; L por unidade é muitas vezes pequeno e o uso eficiente do capital depende da capacidade de executar negócios em tamanho suficiente.
Balcão único.
Embora os livros de divulgação tenham liquidez, neste mundo fragmentado de alta freqüência, encontrar a melhor execução possível em tamanho suficiente requer uma plataforma que pode agregar o maior número possível de fontes de liquidez tanto para ações quanto para opções. Passar da negociação do "pacote" para gerenciar a liquidez agregada em vários locais introduz riscos de execução adicionais. As ferramentas de execução algorítmica corretas são necessárias para negar os riscos de "perna". Embora seja possível gerenciar essa opção / opção ou pares de spread de equidade / opção, trocando entre as telas de execução para cada perna, a execução dessa maneira também aumenta o potencial de execução sub-ótima do risco de "perna" ou "deslizamento". A execução ótima requer uma única interface transparente consolidada e algoritmos de execução sofisticados.
Figura 1: Bilhete Tradebook Equity / Option Pair lançado da tela Bloomberg Professional OMON.
Um bom ponto de partida para este tipo de plataforma poderia ser uma interface de troca de pares de ações que já incorpora algos de execução; A adição de funcionalidade de opção a isso proporcionaria flexibilidade ótima em vários tipos de estratégia - negócios de vol, arbs de preço de opção / equidade, bem como estratégias de pares combinando ações e opções. Ele também tem a virtude de tornar o uso mais eficiente possível da propriedade de desktop disponível. Além disso, o acesso à liquidez negra muito significativa disponível nos mercados dos EUA oferece a oportunidade adicional de maximizar o lucro por comércio, particularmente quando combinado com a capacidade de especificar preços mínimos / máximos para qualquer percurso de um comércio.
No entanto, embora os pares de pares existentes funcionem bem para os pares de equidade, muitas vezes é necessária uma abordagem diferente para opções de equidade. A liquidez no mercado de opções pode ter um perfil muito diferente do que as ações; nativamente, aplicar um par de equidade convencional para o mercado de opções é suscetível ao impacto no mercado, pressionando continuamente para executar. Por exemplo, um algoritmo que troca constantemente quando o par atinge o spread desejado pode impedir o mercado de oferecer melhorias de preços e potencialmente indicar ao mercado que existe um algoritmo no trabalho. Em contraste, a adição de uma sobreposição TWAP à execução tem o efeito de alongar o tempo de execução, pautando sistematicamente a execução e reencontrar aleatoriamente, permitindo que a propagação "respire", permitindo assim o grande tamanho (para eficiência de capital / P & amp; L razões) equity / option e option / option trades para executar mais gradualmente e minimizar o impacto.
Legging, pegging e pausar.
Embora o patrimônio de compra e a liquidez das opções em vários locais tenham riscos legging implícitos, estes podem ser minimizados com as ferramentas certas. A maioria dos aplicativos tem uma resposta bastante limitada quando uma perna é desligada; Eles vão imediatamente ao mercado ou exibem um alerta. Nem a resposta é particularmente útil; O primeiro aumenta os custos de execução (talvez substancialmente), enquanto o segundo obriga o comerciante a reagir (possivelmente prematuramente).
Figura 2: Exemplo de Opção / Par de opções da plataforma PAIR do Tradebook.
Melhores alternativas incluem permitir que o comerciante especifique um limite de tempo antes de novas ações, caso o mercado volte para a direção certa por sua própria iniciativa. Se isso não acontecer, uma segunda etapa seria permitir que o comerciante conceda à aplicação um grau específico de discrição de preço.
Um outro método para maximizar o controle de um comércio de várias pernas que inclui opções de equidade é a vinculação. Em um mundo ideal, o comerciante precisa da facilidade para encaixar cada etapa de uma troca em um benchmark, que pode ser volatilidade ou delta ou apenas um valor de spread alvo.
Os limites superiores e inferiores definidos em ambos os lados desses benchmarks podem então ser usados ​​para controlar o comportamento do algoritmo de execução, como pausas. Uma vantagem adicional é se a pegging estiver em linha com um benchmark de mercado. (Por exemplo, no Tradebook, o peg to volatility está completamente sincronizado com os valores OMON (Option Monitor) da Bloomberg.)
A capacidade de controlar o comportamento do algoritmo de forma automática desta maneira é particularmente importante no caso das operações de equidade / opção e opção / opção, que muitas vezes possuem muitas partes móveis. Mesmo um movimento relativamente pequeno em uma única peça componente pode acabar com a P & amp; L do comércio inteiro. Por exemplo, a venda de uma chamada vertical (opção / opção) possui um pequeno componente delta que deve ser coberto pela compra do subjacente. À medida que os ritos patrimoniais subjacentes, o comércio torna-se menos atraente. Do mesmo jeito, uma compra / gravação (comprar ações, vender opções de compra) pode tornar-se subóptima quando o prémio absoluto líquido das opções vendidas cai abaixo de um determinado nível.
Integração.
Estratégias que combinam ações e opções podem criar facilmente um pesadelo de gestão de riscos e de contabilidade. Por conseguinte, qualquer aplicação comercial deve ser bem integrada com os sistemas de transferências do comerciante e do meio e do back office. Uma situação comum em que este grau de integração é especialmente valioso é o lugar onde o comerciante está trabalhando no mesmo nome em múltiplas estratégias. Um exemplo muito simples disso seria a venda de chamadas múltiplas delta neutro contra o estoque subjacente, mas onde apenas metade deles era uma venda de vendas, enquanto o restante fazia parte de um spread vertical. A capacidade de separar e combinar a visão dessas transações simplifica enormemente o gerenciamento de riscos e o administrador do back office, além de minimizar os erros operacionais. Do mesmo jeito, poder acessar a funcionalidade do aplicativo em outro aplicativo comercial (como um sistema de gerenciamento de execução) também adiciona valor de fluxo de trabalho significativo.
A integração em um sentido diferente também desempenha um papel importante na equidade eficiente / opção e opção / opção comercial. Por exemplo, muitos comerciantes gostam de poder executar uma estratégia potencial no modo de simulação e depois ativá-la com capital real se o desempenho for satisfatório. Particularmente com estratégias mais complexas que podem envolver várias pernas de opção, um registro simples de P & amp; L simulado é insuficiente, pois não dá nenhuma indicação da escala dos riscos incorridos em relação à opção gregos.
Portanto, o aplicativo de negociação precisa ser integralmente integrado com ferramentas analíticas e gráficas que permitirão o cálculo e exibição de todos os fatores de risco associados à estratégia, tanto historicamente como em tempo real.
Para mais informações, entre em contato com: Gary Stone, diretor de estratégia, Bloomberg Tradebook + 1-212-617-2297, gstone2 @ bloomberg.
Conclusão.
Historicamente, muitos comerciantes de estratégias de ações / opções viram as transações embaladas disponíveis em mercados individuais como a opção "segura". Embora uma vez tenha sido uma medida de verdade nisso, os tempos mudaram. Agora, os comerciantes têm a oportunidade de acessar a liquidez necessária para um comércio único em vários locais e maximizar P & amp; L, através de uma melhor execução, ao mesmo tempo em que controla de maneira rígida quaisquer riscos associados.
Essa oportunidade é chamada de Pênsil de Comércio.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas. Para uma cópia atualizada, visite o site da OCC (opções de limpeza /) ou contate-nos em 212.617.3917.
O Bloomberg Tradebook é um corretor de agências global que oferece algoritmos de negociação avançados e acesso direto ao mercado para mais de 60 mercados mundiais de patrimônio, futuros e opções e 41 pares de moedas em nosso mercado de câmbio. Muitos comerciantes criaram modelos de avaliação, investimento e estratégia de negociação em várias aplicações e nutre-os o Bloomberg Professional & reg; API de dados de serviço. Agora, usando a mesma conectividade que a API de dados da Bloomberg, os comerciantes podem integrar suas estratégias com a API de Pedidos de alto desempenho da Bloomberg Tradebook e conectar suas estratégias à via de execução eletrônica.
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Opções de negociação algorítmica
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Exemplos de estratégias de negociação algorítmicas para opções [fechado]
A maioria dos exemplos de livros didáticos e recursos on-line, fala sobre negociação algorítmica de ações, futuros, forex, etc. Cobre técnicas como cointegração, análise ARIMA e muitas outras maneiras mais exóticas de trocar esses instrumentos.
No entanto, uma coisa que eu realmente nunca vejo é exemplos de fazer isso exatamente o mesmo para opções em ações, por exemplo. Obviamente, isso será um pouco mais difícil devido à natureza das opções, mas isso não parece impossível.
Alguns exemplos que eu penso (grosso modo) estão tentando calcular melhores valores para IV e tal, e encontrar erros de impressão em opções desse jeito. Mas tem que haver algumas estratégias baseadas completamente no subjacente, usando as técnicas acima (como ARIMA). Que tipos de exemplos de negociação algorítmica de opções existem?
fechado como fora do tópico por LocalVolatility, Quantuple, SmallChess, Alex C, vonjd Feb 1 '17 às 11:43.
Esta pergunta parece ser fora do tópico. Os usuários que votaram em fechar deram esse motivo específico: "Questões que buscam ajuda no desenvolvimento de uma estratégia comercial são fora do tópico, pois é improvável que sejam úteis para outros leitores." & ndash; LocalVolatility, Quantuple, SmallChess, Alex C, vonjd Se esta questão pode ser reformulada para ajustar as regras no centro de ajuda, edite a questão.
Pode-se usar um modelo GARCH não normal para prever a volatilidade incondicional e compará-lo com a volatilidade implícita.
Se você acredita que os preços de mercado das opções europeias de chamada e colocação são muito baixos e você deve comprá-los. Se a sua previsão de implícita for inferior à atual volatilidade implícita, os preços de mercado das opções europeias de chamada e colocação são muito altos e você deve vendê-los.
No entanto, as opções dependem da volatilidade e do preço do subjacente, se você não tem certeza sobre o preço do seu estoque, digamos, pode-se trocar o ATM Straddle para que você apenas troque a volatilidade.

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c. A obrigação do Fornecedor de fornecer serviços de suporte está condicionada ao seguinte: (a) O titular da licença faz esforços razoáveis ​​para corrigir o erro depois de consultar o Licenciador; (b) O Licenciado fornece ao Licenciador informações e recursos suficientes para corrigir o erro no site do Licenciante ou no acesso remoto ao site do Licenciado, bem como no acesso ao pessoal, ao hardware e a qualquer outro software envolvido na descoberta do erro; (c) O titular da licença instala prontamente todas as versões de manutenção; e (d) o Licenciado adquire, instala e mantém todos os equipamentos, interfaces de comunicação e outros equipamentos necessários para operar o Produto.
d. O Licenciador não é obrigado a prestar serviços de suporte nas seguintes situações: (a) o Produto foi alterado, modificado ou danificado (exceto se sob supervisão direta do Licenciador); (b) o erro é causado pela negligência do Licenciado, falta de hardware ou outras causas além do controle razoável do Licenciador; (c) o erro é causado por software de terceiros não licenciado através do Licenciador; (d) O Licenciado não instalou e implementou a (s) Versão (s) de Manutenção para que o Produto seja uma versão suportada pelo Licenciador; ou (e) O Licenciado não pagou as taxas da Licença ou dos Serviços de Suporte quando vencer. Além disso, o Licenciador não é obrigado a fornecer serviços de suporte para o código de software escrito pelo próprio cliente com base no Produto.
e. O Licenciador reserva-se o direito de interromper os Serviços de Apoio se o Licenciador, a seu exclusivo critério, determinar que o suporte contínuo para qualquer Produto não é mais economicamente praticável. O Licenciador dará ao Licenciado pelo menos três (3) meses de antecedência prévia por escrito de qualquer descontinuação de Serviços de Apoio e reembolsará quaisquer taxas de Serviços de Suporte não acumuladas que o Licenciado pode ter pré-pago em relação ao Produto afetado. O Licenciador não tem obrigação de suportar ou manter qualquer versão do Produto ou plataformas de terceiros subjacentes (incluindo, mas não limitado a, software, JVM, sistema operacional ou hardware) para o qual o Produto é suportado, exceto (i) a versão atual do Produto e plataforma de terceiros subjacente, e (ii) as duas versões imediatamente anteriores do Produto e do sistema operacional por um período de seis (6) meses após a sua primeira substituição. O Licenciador reserva-se o direito de suspender o desempenho dos Serviços de Apoio se o Licenciado não pagar qualquer montante a pagar ao Licenciador sob o Contrato no prazo de trinta (30) dias após esse valor ser devido.
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Se qualquer disposição deste Contrato for considerada inválida ou inexequível, o restante deste Contrato permanecerá em pleno vigor e efeito. Na medida em que quaisquer restrições expressas ou implícitas não sejam permitidas pelas leis aplicáveis, essas restrições expressas ou implícitas permanecerão em vigor e aplicadas na extensão máxima permitida por tais leis aplicáveis.
Este Contrato é o acordo completo e exclusivo entre as partes em relação ao assunto em questão, substituindo e substituindo todos e quaisquer acordos, comunicações e entendimentos anteriores (tanto escritos quanto orais) em relação a esse assunto. As partes deste Contrato são empreiteiras independentes, e tampouco tem o poder de vincular o outro ou de incorrer em obrigações em favor do outro. Nenhuma falha de qualquer das partes para exercer ou fazer valer qualquer dos seus direitos ao abrigo do presente acordo constituirá uma renúncia a tais direitos. Quaisquer termos ou condições contidos em qualquer pedido de compra ou outro documento de pedido que sejam inconsistentes ou adicionais aos termos e condições deste Contrato são rejeitados pelo Licenciador e serão considerados nulos e sem efeito.
Este Acordo será interpretado e interpretado de acordo com as leis da Suíça, sem levar em conta os princípios do conflito de leis. As partes concordam com a jurisdição exclusiva e o local dos tribunais localizados em Zurique, Suíça, para resolução de eventuais litígios decorrentes ou relacionados a este Contrato.
10. DEFINIÇÕES.
& # 8220; Avaliação Use & # 8221; significa o uso do Software exclusivamente para avaliação e avaliação para novas aplicações destinadas ao seu Uso de Produção.
& # 8220; Uso de Produção & # 8221; significa usar o Software apenas para fins comerciais internos. O Uso da Produção não inclui o direito de reproduzir o Software para sublicenciar, revender ou distribuir, incluindo, sem limitação, operação em um compartilhamento de tempo ou distribuição do Software como parte de um arranjo ASP, VAR, OEM, distribuidor ou revendedor.
& # 8220; Software & # 8221; significa o software do licenciador e todos os seus componentes, documentação e exemplos incluídos pelo Licenciador.
& # 8220; Erro & # 8221; significa (a) uma falha no Produto de acordo com as especificações estabelecidas na documentação, resultando na incapacidade de usar ou restrição no uso do Produto, e / ou (b) um problema que requer novos procedimentos, esclarecimentos, informações adicionais e / ou solicitações de aprimoramentos de produtos.
& # 8220; Liberação de manutenção & # 8221; significa Atualizações e Atualizações para o Produto que estão disponíveis para licenciados de acordo com os Serviços de Suporte padrão definidos na seção 5.
& # 8220; Update & # 8221; significa uma modificação ou adição de software que, quando feita ou adicionada ao Produto, corrige o Erro, ou um procedimento ou rotina que, quando observado na operação regular do Produto, elimina o efeito adverso prático do Erro no Licenciado.
& # 8220; Upgrade & # 8221; significa uma revisão do Produto divulgada pelo Licenciador aos seus clientes finais em geral, durante o Termo de Serviços de Suporte, para adicionar funções novas e diferentes ou para aumentar a capacidade do Produto. A atualização não inclui a liberação de um novo produto ou recursos adicionais para os quais pode haver uma cobrança separada.

Fundamentos do comércio algorítmico: conceitos e exemplos.
Um algoritmo é um conjunto específico de instruções claramente definidas destinadas a realizar uma tarefa ou processo.
O comércio algorítmico (negociação automatizada, negociação em caixa preta ou simplesmente algo-trading) é o processo de uso de computadores programados para seguir um conjunto definido de instruções para colocar um comércio para gerar lucros a uma velocidade e freqüência impossíveis para um comerciante humano. Os conjuntos definidos de regras são baseados em tempo, preço, quantidade ou qualquer modelo matemático. Além das oportunidades de lucro para o comerciante, o algo-trading torna os mercados mais líquidos e torna a negociação mais sistemática descartando impactos emocionais humanos nas atividades comerciais. (Para mais, consulte Picking the Right Algorithmic Trading Software.)
Suponha que um comerciante siga esses critérios de comércio simples:
Compre 50 ações de uma ação quando sua média móvel de 50 dias excede a média móvel de 200 dias. Vende ações da ação quando sua média móvel de 50 dias está abaixo da média móvel de 200 dias.
Usando este conjunto de duas instruções simples, é fácil escrever um programa de computador que monitorará automaticamente o preço das ações (e os indicadores de média móvel) e colocará as ordens de compra e venda quando as condições definidas forem atendidas. O comerciante não precisa mais manter um relógio para preços e gráficos ao vivo, ou colocar as ordens manualmente. O sistema de negociação algorítmica automaticamente faz isso para ele, identificando corretamente a oportunidade comercial. (Para mais informações sobre as médias móveis, consulte Médias móveis simples, faça as tendências se destacarem.)
[Se você quiser saber mais sobre as estratégias comprovadas e pontuais que podem eventualmente ser trabalhadas em um sistema de comércio alorítico, confira o Curso de Torneio de Dia de Torneio da Invastopedia Academy. ]
Benefícios da negociação algorítmica.
A Algo-trading oferece os seguintes benefícios:
Negociações executadas com os melhores preços Posicionamento instantâneo e preciso da ordem comercial (com altas chances de execução nos níveis desejados) Negociações cronometradas corretamente e instantaneamente, para evitar mudanças de preços significativas Custos de transação reduzidos (veja o exemplo de falta de implementação abaixo) Verificações automatizadas simultâneas em múltiplos condições de mercado Reduziu o risco de erros manuais na colocação dos negócios Backtest o algoritmo, com base nos dados históricos e em tempo real disponíveis Reduzida a possibilidade de erros por comerciantes humanos com base em fatores emocionais e psicológicos.
A maior parte do dia-a-dia é a negociação de alta freqüência (HFT), que tenta capitalizar a colocação de um grande número de pedidos em velocidades muito rápidas em múltiplos mercados e múltiplos parâmetros de decisão, com base em instruções pré-programadas. (Para obter mais informações sobre o comércio de alta freqüência, consulte Estratégias e Segredos de Empresas de Negociação de Alta Freqüência (HFT).)
O Algo-trading é usado em muitas formas de atividades de comércio e investimento, incluindo:
Investidores de médio a longo prazo ou empresas de compra (fundos de pensão, fundos de investimento, companhias de seguros) que adquirem ações em grandes quantidades, mas não querem influenciar os preços das ações com investimentos discretos e de grande porte. Os comerciantes de curto prazo e os participantes do lado da venda (fabricantes de mercado, especuladores e arbitragentes) se beneficiam da execução comercial automatizada; Além disso, ajudas de algo-trading na criação de liquidez suficiente para os vendedores no mercado. Os comerciantes sistemáticos (seguidores de tendências, comerciantes de pares, hedge funds, etc.) acham muito mais eficiente programar suas regras comerciais e permitir que o programa seja comercializado automaticamente.
O comércio algorítmico proporciona uma abordagem mais sistemática ao comércio ativo do que os métodos baseados na intuição ou instinto do comerciante humano.
Estratégias de negociação algorítmica.
Qualquer estratégia de negociação algorítmica exige uma oportunidade identificada que seja rentável em termos de melhoria de ganhos ou redução de custos. As seguintes são estratégias de negociação comuns usadas em algo-trading:
As estratégias de negociação algorítmicas mais comuns seguem as tendências em médias móveis, fuga de canais, movimentos no nível de preços e indicadores técnicos relacionados. Estas são as estratégias mais fáceis e simples de implementar através de negociação algorítmica porque essas estratégias não envolvem fazer previsões ou previsões de preços. Os negócios são iniciados com base na ocorrência de tendências desejáveis, que são fáceis e direitas de implementar através de algoritmos sem entrar na complexidade da análise preditiva. O exemplo acima mencionado de média móvel de 50 e 200 dias é uma tendência popular seguindo a estratégia. (Para mais informações sobre as estratégias de negociação de tendências, consulte: Estratégias simples para capitalizar as tendências.)
Comprar um estoque cotado duplo a um preço mais baixo em um mercado e simultaneamente vendê-lo a um preço mais alto em outro mercado oferece o diferencial de preço como lucro ou arbitragem sem risco. A mesma operação pode ser replicada para ações versus instrumentos de futuros, pois os diferenciais de preços existem de tempos em tempos. Implementar um algoritmo para identificar esses diferenciais de preços e colocar as ordens permite oportunidades lucrativas de forma eficiente.
Os fundos do índice definiram períodos de reequilíbrio para que suas participações fossem compatíveis com seus respectivos índices de referência. Isso cria oportunidades rentáveis ​​para comerciantes algorítmicos, que capitalizam os negócios esperados que oferecem lucros de 20 a 80 pontos base, dependendo do número de ações no fundo do índice, apenas antes do reequilíbrio do fundo do índice. Essas negociações são iniciadas através de sistemas de negociação algorítmica para execução atempada e melhores preços.
Muitos modelos matemáticos comprovados, como a estratégia de negociação neutra do delta, que permitem a negociação de combinações de opções e sua segurança subjacente, onde os negócios são colocados para compensar deltas positivos e negativos, de modo que o portfólio delta seja mantido em zero.
A estratégia de reversão média baseia-se na ideia de que os preços altos e baixos de um bem são um fenômeno temporário que retorna periodicamente ao seu valor médio. Identificar e definir uma faixa de preço e implementar algoritmos com base em isso permite que os negócios sejam colocados automaticamente quando o preço do recurso entra e sai do seu alcance definido.
A estratégia de preços médios ponderados por volume quebra uma grande ordem e libera pedaços menores determinados dinamicamente da ordem para o mercado usando perfis de volume histórico específicos de estoque. O objetivo é executar a ordem perto do preço médio ponderado do volume (VWAP), beneficiando assim o preço médio.
A estratégia de preço médio ponderado no tempo quebra uma grande ordem e libera dinamicamente determinados pedaços menores da ordem para o mercado usando intervalos de tempo uniformemente divididos entre o início e o fim do tempo. O objetivo é executar a ordem perto do preço médio entre os horários de início e término, minimizando assim o impacto no mercado.
Até que a ordem comercial seja totalmente preenchida, este algoritmo continua enviando ordens parciais, de acordo com o índice de participação definido e de acordo com o volume negociado nos mercados. A "estratégia de etapas" relacionada envia ordens a uma porcentagem definida pelo usuário de volumes de mercado e aumenta ou diminui essa taxa de participação quando o preço da ação atinge os níveis definidos pelo usuário.
A estratégia de falta de implementação visa minimizar o custo de execução de uma ordem através da negociação do mercado em tempo real, economizando assim o custo da ordem e beneficiando do custo de oportunidade da execução atrasada. A estratégia aumentará a taxa de participação direcionada quando o preço das ações se mover de forma favorável e diminuí-lo quando o preço das ações se mover de forma adversa.
Existem algumas classes especiais de algoritmos que tentam identificar "acontecimentos" do outro lado. Esses "algoritmos de sniffing", usados, por exemplo, por um market maker market market têm a inteligência interna para identificar a existência de qualquer algoritmo no lado da compra de uma grande ordem. Essa detecção através de algoritmos ajudará o fabricante de mercado a identificar grandes oportunidades de ordem e permitir que ele se beneficie ao preencher os pedidos a um preço mais alto. Isso às vezes é identificado como front-running de alta tecnologia. (Para obter mais informações sobre negociação de alta freqüência e práticas fraudulentas, consulte: Se você comprar ações on-line, você está envolvido em HFTs.)
Requisitos técnicos para negociação algorítmica.
Implementar o algoritmo usando um programa de computador é a última parte, batida com backtesting. O desafio é transformar a estratégia identificada em um processo informatizado integrado que tenha acesso a uma conta de negociação para fazer pedidos. São necessários os seguintes:
Conhecimento de programação de computador para programar a estratégia de negociação necessária, programadores contratados ou software de negociação pré-fabricado Conectividade de rede e acesso a plataformas de negociação para colocar os pedidos Acesso a feeds de dados de mercado que serão monitorados pelo algoritmo para oportunidades de colocar pedidos A capacidade e infra-estrutura para voltar a testar o sistema uma vez construído, antes de entrar em operação em mercados reais Dados históricos disponíveis para backtesting, dependendo da complexidade das regras implementadas no algoritmo.
Aqui está um exemplo abrangente: o Royal Dutch Shell (RDS) está listado na Amsterdam Stock Exchange (AEX) e London Stock Exchange (LSE). Vamos construir um algoritmo para identificar oportunidades de arbitragem. Aqui estão algumas observações interessantes:
AEX negocia em Euros, enquanto a LSE negocia em libras esterlinas. Devido à diferença horária de uma hora, a AEX abre uma hora antes da LSE, seguido de ambas as trocas comerciais simultaneamente durante as próximas horas e depois de negociar apenas na LSE durante a última hora à medida que o AEX fecha .
Podemos explorar a possibilidade de negociação de arbitragem nas ações da Royal Dutch Shell listadas nesses dois mercados em duas moedas diferentes?
Um programa de computador que pode ler os preços atuais do mercado Os feeds de preços de LSE e AEX A taxa de câmbio para a taxa de câmbio GBP-EUR Capacidade de colocação de pedidos que podem rotear a ordem para a troca correta do recurso Back-testing em feeds históricos de preços.
O programa de computador deve executar o seguinte:
Leia o preço de entrada do estoque RDS de ambas as bolsas Usando as taxas de câmbio disponíveis, converta o preço de uma moeda para outra. Se houver uma discrepância de preço suficientemente grande (descontando os custos de corretagem) levando a uma oportunidade rentável, então coloque a compra ordem em troca de preços mais baixos e ordem de venda em troca de preços mais elevados Se as ordens forem executadas conforme desejado, o lucro de arbitragem seguirá.
Simples e fácil! No entanto, a prática de negociação algorítmica não é simples de manter e executar. Lembre-se, se você pode colocar um comércio gerado por algo, os outros participantes do mercado podem também. Conseqüentemente, os preços flutuam em milissegundos e até mesmo em microssegundos. No exemplo acima, o que acontece se o seu comércio de compras for executado, mas o comércio de vendas não acontece à medida que os preços de venda mudam quando o seu pedido atinge o mercado? Você vai acabar sentado com uma posição aberta, tornando sua estratégia de arbitragem inútil.
Existem riscos e desafios adicionais: por exemplo, riscos de falha do sistema, erros de conectividade de rede, atrasos de tempo entre ordens comerciais e execução e, o mais importante de tudo, algoritmos imperfeitos. O algoritmo mais complexo é o backtesting mais rigoroso antes de ser posto em ação.
The Bottom Line.
A análise quantitativa do desempenho de um algoritmo desempenha um papel importante e deve ser examinada criticamente. É excitante ir pela automação auxiliada por computadores com a noção de ganhar dinheiro sem esforço. Mas é preciso certificar-se de que o sistema está completamente testado e os limites exigidos são definidos. Os comerciantes analíticos devem considerar a aprendizagem de sistemas de programação e construção por conta própria, ter confiança em implementar as estratégias certas de forma infalível. O uso cauteloso eo teste completo de algo-trading podem criar oportunidades rentáveis. (Para mais informações, consulte Como codificar seu próprio robô Algo Trading.)

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